python动量交易策略的四个步骤

步骤

1、获取数据。

2、确定时间跨度和计算方法。

3、选择要点。

4、测试和评价。最直接的交易策略是动力大于0，说明股票有上涨的能量，释放买入信号。

实例

#这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据
Close=df['2019':'2021'].Close
momen35=momentum(Close,35)#使用前边定义过的函数
signal=[]#交易信号空列表
#动量值为负表示卖出
#动量值为正表示买入
foriinmomen35:
ifi>0:
signal.append(1)
else:
signal.append(-1)

signal=pd.Series(signal,index=momen35.index)

#根据买卖点，指定买入和卖出交易，并计算收益率
tradeSig=signal.shift(1)#滞后一天交易
ret=Close/Close.shift(1)-1#计算收益率
Mom35Ret=(ret*tradeSig).dropna()#去空值

以上就是python动量交易策略的四个步骤，希望对大家有所帮助。更多Python学习指路：Python基础教程

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